野村交易员被指控操纵利率互换价差-市场参考-金十数据

wangjia

野村证券前非日元利率交易主管被美国商品期货交易委员会起诉，罪名是操纵美元利率互换价差的价格。
美国曼哈顿地方法院周一提起诉讼称，野村证券前非日元利率交易主管约翰·戈尔曼（John Gorman）在与一家债券发行人的交易中“为了银行的利益而参与了这一计划”。诉讼中没有提到银行或发行人的名字。据一位不愿透露姓名的知情人士透露，戈尔曼受雇于野村证券，但已不再从事交易工作。
戈尔曼目前人在英国，但在被控行为发生时正在东京工作。他通过律师发表的一份声明否认了CFTC的指控。
据CFTC称，债券发行人与野村证券（Nomura）的一家日本分支机构就10年期美元计价债券的发行达成了利率互换交易。债券发行和掉期都是在2015年2月3日定价的，使用的屏幕数据显示的是某电子交易平台的价格。
CFTC称，戈尔曼调整交易时机，人为压低10年期互换价差的价格，这些价差随后被用来为发行人互换定价，从而为野村带来利润。据称，2019年，在CFTC对此事的调查中，戈尔曼销毁了通讯软件WhatsApp上有关该交易的对话信息。
他的律师称：“此次交易没有违反任何有关市场操纵的规则。这种预先对冲风险的交易是一种常见的风险管理策略，受到行业的认可。”
CFTC在2019年对汇丰控股北美利率业务前负责人里斯托夫·里瓦（Christophe Rivoire）提起了类似的诉讼。CFTC称，里瓦操纵银行与债券发行人之间的利率互换价格，为汇丰银行谋利。