暴跌潮杀出黑马 谁将成为华尔街“新空神”-市场参考-金十数据

wangjia

疫情导致华尔街哀鸿遍野之际，华尔街还有几人能笑得出来？
据美国统计网站Guru Focus的统计，从2月19日至3月16日，股神巴菲特的组合蒸发800亿美元；世界头号对冲基金桥水基金美股组合同期跌幅达26%，达里奥坦言错判新冠疫情影响导致巨亏；资管规模排前十的老虎系基金维京环球投资者（Vikings Global Investors）的投资组合跌幅达到38%。
但凄凄惨惨之际，却有少数人涅槃重生！
美国证券交易委员会的文件显示，截止至3月13日，全球顶级对冲基金公司Brevan Howard旗下对冲基金BH MACRO 3月最新收益率高达14%，年内累计收益率达18%！
对冲基金研究公司（Hedge Fund Research Inc.）的数据显示，总体而言，宏观对冲基金在今年的前两个月增长了约1.5％。所以，BH MACRO年内18%的收益率绝对算得上是一枝独秀！
据FT援引知情人士透露，Brevan Howard一直在押注债券收益率下跌。其旗下的FG Macro上月增长16.6%，今年至今增长了大约14%；BH GLOBAL本月（截止3月13日）上涨9.7% ，年初至3月13日上涨12.8%。

BH GLOBAL回报率将创下纪录新高
对冲基金研究公司称，像BH MACRO这样的宏观对冲基金正审视全球经济和地缘政治的趋势，押注从货币到利率和股指的所有标的。通过押注固定收益市场和黄金，以及在病毒推动的市场动荡期间做空股票，它们正在从多年平平的回报中反弹。
由Alan Howard创建的Brevan Howard基金，专门从事全球宏观交易，这一策略通过预测全球经济趋势以及通过汇率和利率获得收益。2003年-2010年，Brevan Howard的主基金从来没有在任何一个日历年让客户赔钱，在2013年曾是全球最大的对冲基金之一，当时的资管规模达到400亿美元，但从2016年开始面对大规模的赎回潮后，其规模大幅下降，截止2019年6月其管理规模约为70亿美元。
除Brevan Howard外，最近频频暴动的市场中，还有少数押注债券和波动率的对冲基金成功赚到钱，成功逆袭。以下数据截止上周五（3月13日）：



美国知名对冲基金经理韦恩斯坦（Boaz Weinstein）旗下萨巴基金
萨巴资本管理（Saba Capital Management LP）3月回报率达33%，今年迄今回报率达67%；
萨巴资本尾部基金（Saba Capital Tail Fund）3月回报率达99%，今年迄今回报率达175%；
韦恩斯坦以发现信贷投资之间的相对价值而闻名，他说：“银行放弃冒险的程度让人感到震惊。”
专注于环境、社会和政府投资的ESG主题基金
Martin Investments Eco Investing和Ari Global Opportunities因大量押注医疗保健、医药和科技股，今年盈利已超过40%；
上周流入ESG基金的资金净流入达到14亿美元；
截至12日，在全球2800多个ESG主题基金中，大约有400多只基金取得了正收益率，其中有45只基金的收益率在10％以上；
ESG基金通常重仓科技股和医疗保健股，很少持有航空、化工、燃料股。
RG Niederhoffer Capital Management
旗下旗舰多样化基金通过计算市场的恐惧和贪婪程度，然后买入债券、股票期货和其他资产；
2019年因股市上涨亏损28%，今年上涨37%；
创始人Roy Niederhoffer说：“这种令人悲哀的市场形势，给我们的策略带来了极大的机会。”
Horseman Capital
今年上涨超过20%；
创始人Russell Clark多年来一直在做空股市，他向来被称为“全球最悲观大空头”，早就预言票据交换所将会是下一次危机中最薄弱的环节、做空波动率的交易终将崩盘。他最新警告：韩国大规模发行“自动赎回证券”（autocallable）可能会成为下一场波动性灾难的“原爆点”。
Dymon Asia Macro
做多债券价格、做空股市、做空出口依赖型国家的货币；
2月上涨20%，今年涨幅超20%；
创始人Danny Yong：“仍在押注风险资产将遭抛售......美国经济将遭重创......货币刺激作用不大。”
文艺复兴科技（Renaissance Technologies）
旗下Institutional Diversified Alpha从2月重创中翻身，本月上涨5%，今年上涨1.5%；
旗下Institutional Diversified Global Equities 3月上涨6%，今年上涨2.3%；
Renaissance’s Institutional Equities今年下跌2.3%。