ICE：将把部分期权定价模型恢复到负油价之前的模式-市场参考-金十数据

wangjia

当地时间9月3日，洲际交易所（ICE）发布公告，表示将把期权定价模型恢复到负油价之前的模式。ICE表示：
自2020年9月11日起，将把包括WTI原油欧式期权等9个品种的期权定价模型，从当前的Bachelier恢复到Black 76或Curran模型。此前为应对标的资产可能出现价格为负的情况，这9个品种的期权定价模型被调整为Bachelier模型。