双双货币对冲币对冲套利智能交易系统-比特儿交易平台

wangjia

套利的作用是什么？大大降低了风险，几乎没有风险利润。适合风险承受能力低，资金量大的投资者。套利交易安全性描述(全自动交易)
损益统计指标图：
根据货币的内在联系，我们设计了一套双重货币套利模型：套利模型。
因为相关系数是%，他们的走势在大多数时间趋于一致如下图：
我们的价差回归套利的本质是根据历史价格的规律进行总结，形成一个组合如：
如下图：
如果货币大于A而空B或大于B而空A，则取历史最大值和最小值的平均值。当价差偏离平均值很多时，就需要回到平均值。
(1)如果此时价差大于平均值，我们就做空这个组合。(2)如果此时价差小于平均值，我们就做多这种组合。

当价差回归均值时，回归的点就是我们投资组合的整体收益。均值回归的频率越高，交易的机会就越多。如果从均值偏离很远的地方进场，回到均值，收益的点数就越大。当行情发生变化，价差不再回到均值时，我们需要止损或者放弃这个模型。
从上面的平均图可以看出，虽然平均回归的频率很高，但是回归的幅度并不大，无法实现盈利。因此，虽然这两种货币对具有很强的相关性，但这种模型并不适合套利。
我们可以看到这五种组合在走势大致相同当回归均值，或者回归均值，回归均值，回归均值，回归均值，可以盈利！也就是说增加了均值回归的次数，同时也增加了收益。
货币差价双倍货币平均头寸

相关阅读双货币对冲双外汇投资vs累计期权 让方孝聪亏到无法翻身的累计期权是什么东东双双货币对冲币对冲套利智能交易系统

GregoryWeala

http://tuchkas.ru/