请教哪位朋友有证券（期货）撮合系统模型或者算法 - 金融行业 - ITPUB论坛－专业的IT技术社区

wangjia

难点：集中撮合算法，保证证券集中撮合设立的原则
要点：建立证明体系证明设计的算法是符合证券交易撮合原则的
[B]很简单的，证明也很简单；
当你深入研究会发现：目前证券交易所的撮合机制……※￥◎＃！ [/B]
有好的算法就大概介绍一下？

连续竞价的原则：价格优先，时间优先
集中竞价的原则：高于开盘价的买方一定成交，低于开盘价的卖方一定成交，低于开盘价的买方一定不成交，高于开盘价的卖方一定不成交，价格优先，时间优先
基本思想：定义买队列和卖队列，其中队列的对象的数据结构至少应该包括如下信息：买ID、买价、数量、提交时间
             卖ID、卖价、数量、提交时间
然后对买队列和卖队列进行排序，然后分别考虑连续竞价情况和集中竞价情况的撮合
注意几个要点：连续竞价新来买单和新来卖单的算法设计
         连续竞价的涨停和跌停
         集中竞价的有效委托和无效委托
         集中竞价后的开盘价的形成

GregoryWeala

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